Por qué existe Ethavaelweki
Nuestra forma de ver el riesgo
Creamos Ethavaelweki para responder a una pregunta simple: cómo decidir cuánto arriesgar en cada operación cuando los modelos fallan, los datos son ruidosos y las colas de la distribución pesan más de lo que parece en una hoja de cálculo.
- Mostramos cómo una sola posición grande puede distorsionar todo el riesgo asumido en un plan de largo plazo.
- Ayudamos a comparar escenarios con caídas extremas para calibrar límites de exposición y de apalancamiento.
- Proponemos una secuencia clara para ajustar tamaño de posición cuando cambian volatilidad y horizonte.
Referencias que usamos en los ejemplos
En nuestras guías usamos reglas de dedo muy extendidas para contextualizar decisiones de
tamaño de posición dentro de un plan financiero más amplio y coherente.
- 15%
- 6M
- Reserva de gastos recomendada en meses de vida
- 30A
- 50%
Ingreso sugerido destinado a ahorro a largo plazo
Horizonte de planificación habitual para jubilación
Parte del presupuesto orientada a necesidades básicas
Nuestros valores clave
Claridad ante la incertidumbre
Creemos que una buena regla de tamaño de posición cabe en una frase corta y se puede ilustrar con pocos números. Por eso evitamos jerga innecesaria y nos apoyamos en analogías sencillas, como pensar en cuánto soportaría un pequeño negocio ante varios meses malos seguidos. Esa claridad permite tomar decisiones con más calma.
Atención al riesgo extremo
Sabemos que ningún modelo captura todos los riesgos, sobre todo los extremos. Por ello, en cada ejemplo insistimos en mostrar qué ocurre cuando las cosas salen peor de lo previsto, cómo afecta al capital y cuánto tiempo costaría recuperarse. Esta mirada a las colas de la distribución es central en nuestro enfoque y se refleja en todas nuestras explicaciones.
Principios que guían nuestro trabajo
Explicamos supuestos y limitaciones de cada modelo con lenguaje directo.
Mantenemos separados los contenidos analíticos de cualquier interés comercial.
Actualizamos ejemplos y referencias para que sigan siendo relevantes en 2026.
Respetamos la privacidad y solo pedimos datos cuando son estrictamente necesarios.
Cómo trabajamos las reglas
Paso 1
Definir el objetivo
El punto de partida es elegir qué tipo de objetivo se quiere analizar: acumulación para jubilación, proyecto concreto o preservación de capital. A partir de ahí se define una cifra de referencia para pérdidas aceptables y se traduce en un porcentaje aproximado del patrimonio. Ese número sirve como ancla para toda la conversación posterior sobre tamaño de posición.
Paso 2
Mirar el historial
Una vez fijado el objetivo, revisamos cómo ha oscilado históricamente la clase de activo relevante y qué episodios de caídas profundas se han observado. No se trata de predecir el futuro, sino de usar esos datos como analogía de lo que puede ocurrir. Con esa imagen clara, se empieza a acotar qué tamaño de posición sería coherente con el límite de pérdida definido.
Paso 3
Probar escenarios
El tercer paso es simular trayectorias con diferentes reglas de tamaño de posición y, si procede, distintos niveles de apalancamiento. Comparamos escenarios con rachas negativas prolongadas para ver en qué punto la pérdida acumulada compromete el plan. Este ejercicio, aunque simplificado, ayuda a entender la sensibilidad del resultado a cambios pequeños en la exposición.
Paso 4
Fijar la regla
Después de revisar los escenarios, se concreta una regla operativa sencilla: cuánto arriesgar por operación, qué hacer tras una serie de pérdidas, cuándo reducir exposición si la volatilidad sube. Esta regla se documenta de forma clara, con ejemplos numéricos, para que pueda revisarse más adelante a la luz de nueva información o cambios personales relevantes.
Paso 5
Revisar con calma
Por último, sugerimos programar revisiones periódicas de la regla de tamaño de posición, evitando cambios impulsivos tras movimientos de mercado aislados. En esas revisiones se contrasta el comportamiento observado con el esperado, se ajustan supuestos de volatilidad y correlación y se vuelve a comprobar si el nivel de pérdida potencial sigue siendo aceptable.
A quién acompañamos desde Ethavaelweki
Nos dirigimos a personas que ya se mueven en los mercados por su cuenta y quieren tomar decisiones de tamaño de posición y apalancamiento con un marco más claro, sin promesas de resultados ni productos empaquetados.
1
Para quien ya invierte solo
Pensamos en la persona que ya invierte por su cuenta, pero siente que decide el
tamaño de cada posición con intuición más que con un marco numérico. Nos centramos
en mostrar cómo límites sencillos basados en porcentaje de capital, volatilidad y
correlación pueden reducir la exposición a eventos extremos. No vendemos cursos ni
productos cerrados; ofrecemos análisis y conversaciones puntuales sobre reglas
prácticas.
2
Para ahorro a largo plazo
Muchas personas con horizonte de jubilación largo quieren entender cómo una regla de tamaño de posición constante interactúa con la acumulación periódica. Explicamos, con ejemplos de series temporales, cómo una mala racha al principio o al final afecta al resultado, y qué implica eso para decidir cuánto arriesgar por operación en relación con sus aportaciones periódicas.
3
Para etapas de cambio
Quien cambia de trabajo o de país suele replantearse su manera de asignar recursos.
Acompañamos ese momento con esquemas de escenarios: diferentes combinaciones de
tamaño de posición y apalancamiento bajo choques fuertes. El objetivo es clarificar
órdenes de magnitud del riesgo asumido, no recomendar productos concretos ni
prometer rentabilidades.
4
Para perfiles cuantitativos
Algunas personas siguen de cerca los datos macro y quieren integrar esa información en sus decisiones de exposición. Les ayudamos a traducir indicadores de volatilidad, correlación y liquidez en reglas de límite de pérdida y de reducción de tamaño de posición. Siempre insistimos en que ningún modelo cubre todos los escenarios posibles y que conviene revisar supuestos de manera periódica.
5
Para personas prudentes
Quien cuida cada euro busca sobre todo evitar errores que puedan dañar de forma irreversible su capital. Por eso insistimos en reglas simples: cuánto puede caer el conjunto de posiciones antes de que resulte difícil recuperar, qué significa en términos de tiempo y aportaciones futuras y cómo ajustar la exposición para que un evento extremo siga siendo soportable.
Empieza a pensar en tamaño de posición
Usamos este cálculo sencillo para ilustrar cómo una regla de tamaño de posición
constante interactúa con el tiempo, el interés compuesto y las caídas profundas que
pueden aparecer en cualquier momento.
Herramienta orientativa, sin
coste, pensada como ejemplo numérico y no como recomendación personalizada.